FOREX | ФОРЕКС

Три фактора, двигающие доллар США.

hi-tech-news — Thu, 01 Apr 2010 07:23:22 GMT

Когда дело доходит до принятия решения, следует ли Вам купить или продать доллары, все сводится к тому, как работает экономика. Сильная экономика привлечет со всех континентов инвестиции, благодаря безопасности и возможности достигнуть приемлемой нормы прибыли на инвестициях. Инвесторы всегда ищут самую высокую доходность, которая, к тому же, должна быть предсказуемой или "безопасной". Инвестиции из-за границы создают сильный бюджет и, как следствие, повышенный спрос на доллары.

С другой стороны, американское потребление, которое приводит к импортированию товаров и услуг от других стран, заставляет доллары вытекать из страны. Если наш импорт будет больше нашего экспорта, то у нас будет расти дефицит бюджета. При сильной экономике страна может привлечь иностранный капитал, чтобы возместить торговый дефицит. США могут продолжать быть двигателем потребления, который питает все мировые экономики даже при том, что это - нация должник, которая занимает деньги, чтобы потреблять. Она также позволяет другим странам экспортировать в США и, таким образом, поддерживать рост своих экономических систем. Такое объяснение сильно упрощено, но оно хорошо иллюстрирует ситуацию.

Факторы, влияющие на стоимость доллара

Дело в том, что когда дело доходит до открытия позиции по доллару, валютный трейдер должен оценить различные факторы, которые влияют на покупательную силу доллара, чтобы попытаться определить направление или тренд. Методология может быть разделена на три группы следующим образом:

• Факторы спроса и предложения
• Сантимент и психология рынка
• Технические факторы

Давайте разберем каждую группу по отдельности.

Предложение против спроса на доллары

Когда мы экспортируем продукты или услуги, мы создаем спрос на доллары, потому что наши клиенты должны платить за наши товары и услуги в долларах и, поэтому, они должны будут конвертировать свою местную валюту в доллары. Следовательно они продают свою валюту, чтобы купить доллары, чтобы можно было произвести оплату.

Кроме того, когда правительство США или крупные американские корпорации выпускают облигации, чтобы привлечь капитал, если эти облигации покупаются иностранцами, то, опять же, за облигации нужно заплатить долларами, и клиент должен будет продать свою местную валюту, чтобы купить доллары и, таким образом, сможет заплатить. Кроме того, если в США есть сильный рост и компании расширяют свои доходы, то желание иностранцев иметь акции американских компаний также требует, чтобы они продали свою валюту и купили доллары, чтобы заплатить за покупку акций.

Сантимент и психология рынка

Но что, если американская экономика слабеет и потребление замедляется из-за увеличивающейся безработицы? Тогда США сталкиваются с возможностью того, что иностранцы могут продать свои облигации или акции, а наличные деньги от продажи конвертируют в свою, местную валюту. Следовательно они продают доллары и покупают свою валюту.

Технические факторы

Как трейдеры, мы должны измерить, будет ли предложение долларов больше или меньше спроса на доллары. Чтобы помочь определиться с этим, мы должны обратить внимание на различные новости и события, такие как выпуск правительством различной статистики, например, данные по выплатам заработной платы, данные ВВП и другую рыночную и экономическую информацию, которая может помочь нам определить, что происходит в экономике и оценить, усиливается экономика или слабеет.

Кроме того, мы должны определить общее настроение относительно того, каким, по мнению игроков рынка, вероятнее всего, будет результат этих событий. Очень часто рынок будет вести именно сантимент, а не фундаментальные факторы спроса и предложения. В придачу к этому соединению прогнозов, помимо измерения факторов сантименьа, спроса и предложения, нам также будут полезны исторические паттерны, сезонные факторы, уровни поддержки и сопротивления, технические индикаторы и так далее. Многие трейдеры полагают, что эти паттерны повторяются и, поэтому, могут использоваться для прогнозирования будущих движений.

Сложим все вместе

Так как торговля полагается на способность трейдера взять на себя риск и надлежащим образом управлять им, то, чтобы принять решение о покупке или продаже, трейдеры обычно принимают некоторую комбинацию трех изложенных выше методов,. Искусство трейдинга состоит в сложении факторов, говорящих в Вашу пользу и создании преимущества. Если вероятность оказаться правым будет достаточно высока, то трейдер выйдет на рынок и будет соответствующим образом управлять своей гипотезой. Поэтому, чтобы обнаружить шансы, говорящие в нашу пользу, мы должны принять во внимание каждую из этих трех методологий в надежде найти сочетание мнений, подразумевающее, что все они указывают в одном направлении.

Пример

Экономические условия во время рецессии, которая началась в 2007 году, вынудили американское правительство играть в экономике беспрецедентную роль. Так как экономический рост замедлился в результате сильного обесценивания финансовых активов, правительство должно было увеличить расходы, чтобы поддержать движение экономики. Цель этих расходов состояла в создании рабочих мест так, чтобы потребитель мог заработать деньги и увеличить рост потребления, таким образом, поддерживая экономический рост.

Правительство заняло эту позицию за счет увеличения дефицита и государственного долга. Оно финансировало это увеличение, по существу печатая деньги и продавая правительственные облигации иностранным правительствам и инвесторам - что приводило к увеличению предложения долларов. Следовательно, доллар в результате обесценивался.

Одна из ролей правительства состояла в создании условий, необходимых, чтобы позволить рынкам расти так, чтобы экономика стояла настолько близко к полной занятости, насколько возможно, но с управляемой инфляцией.

Заключение

Трейдеру может быть полезно следить за графиком Индекса доллара, чтобы быстро увидеть, как меняется доллар по отношению к другим валютам индекса. Наблюдая паттерны на графике и слушая сантимент рынка, а так же контролируя основные фундаментальные факторы, которые затрагивают спрос и предложение, трейдер может понять общий смысл картины потока долларов и, таким образом, выработать способность правильно выбирать прибыльные позиции в будущих сделках.

Selwyn Gishen

© Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

FXPRINT - FXPRINT [29.03.2010 - 22-57-01].

hi-tech-news — Tue, 30 Mar 2010 06:22:09 GMT

24/01/2010 - 14:05

Форекс Брокер - как выбрать правильно?

В СНГ эталоном качественной работы на рынке FOREX для финансовых компаний являются крупные западные брокерские дома. Серьезные инвесторы выбирают именно их и, в первую очередь, из соображений надежности. Во многом данные предпочтения обусловлены психологическими причинами. Исторически все западное (будь то джинсы, банк или форекс брокер) кажется российским гражданам, прожившим десятки лет за «железным занавесом», более качественным, надежным и престижным. Однако банкротство таких гигантов рынка Форекс как американская Refco и швейцарская Sovereign Financial Group заставило многих наших сограждан, торгующих мировыми валютами, по-новому взглянуть на вопрос выбора брокера. Итак, на что же стоит обратить внимание при принятии решения о начале сотрудничества с той или иной финансовой компанией?

Начнем с надежности Форекс Брокера

Надежным финансовым посредником обычно считается форекс брокер с длительной историей работы, лицензией и подконтрольностью регулирующим органам, с системой страхования своей ответственности перед клиентами, отлаженной системой риск-менеджмента внутри компании, правовой прозрачностью, защищенностью договорных отношений. При этом компания еще должна быть достаточно респектабельной, хотя каждый из нас понимает этот термин по-своему.

Сам по себе срок работы еще ничего не гарантирует: упомянутые выше крупные западные компании существовали на рынке достаточно долго. Однако риск потери денег в фирме-однодневке значительно выше, чем у форекс брокера, который предоставляет доступ своим клиентам к финансовым рынкам не один год. Длительная история работы – это отлаженные механизмы риск-менеджмента (в противном случае, компания бы уже разорилась), квалифицированный персонал, надежные партнеры, финансовые резервы и т.д. Одним словом, у компании с историей работы есть преимущества перед новичкам [1]и на рынке.

Документы и регулирующие органы

К сожалению, как показывает практика, наличие лицензий и подконтрольность регулирующим организациям, будь то государственным или отраслевым, также не дает гарантии сохранности ваших денег. Однако это серьезный плюс в выборе форекс брокера.

Во-первых, процесс лицензирования сам по себе отсекает явных мошенников. Компания обязана раскрыть перед государством своих владельцев, предоставить уставные документы, бухгалтерскую отчетность. Кроме того, регулирующие органы в той или иной форме контролируют оперативную деятельность, финансовые показатели компании.

Во-вторых, всегда есть организация, куда клиент может обратиться с жалобой или претензией. Так, в США контролем брокеров на рынке Форекс занимается CFTC (Commodities Futures Trading Comission – комиссия по торговле товарными фьючерс [2]ами) – правительственная комиссия в статусе федерального агентства.

В Англии – это FSA (Financial Services Authority – комиссия по финансовым услугам). В России контролирующей организации за маржинальными сделками на внебиржевом валютном рынке пока нет. Однако если российские депутаты займутся данной проблемой, то можно предположить, что ею станет Федеральная служба по финансовым рынкам. ФСФР уже сейчас контролирует деятельность брокеров на фондовых, товарных рынках и рынке деривативов. Так что при выборе форекс брокера стоит обратить внимание, какие лицензии есть у него, кто их выдал и на какой срок.

В случае размещения у Форекс Брокера значительных средств, не лишним будет поинтересоваться, какие гарантии сохранности ваших средств даст вам брокер. В Англии и США такими гарантиями могут быть сегрегированные счета и гарантии возврата средств от правительства. В СНГ и других нерегулируемых странах надежные брокеры сами заинтересованы в том или ином способе решения данного вопроса. Например, известные брокеры из России застраховали свою ответственность перед клиентами в страховых компаниях. Впрочем, это не единственный способ показать клиентам свою надежность. Это может быть, например, гарантия крупного американского или европейского банка или еще какой-нибудь способ.

При начале сотрудничества с той или иной компаний, важно обратить внимание на договор, который вы подписываете и на основании которого потом придется работать (не дай бог судиться). Договор должен полностью описывать все существенные условия вашего взаимодействия с форекс брокером на основании гражданского законодательства.

Серьезные компании в своей деятельности руководствуются не только договором, но также публичным регламентом совершения операций, проведения сделок, в котором прописаны все многочисленные нюансы (торговые условия, типы ордеров, спорные ситуации и другое). Отсутствие регламента должно насторожить потенциального клиента. Если вы собираетесь работать с отечественным брокером, а для финансовых расчетов вам предлагают зарубежную компанию или вообще оффшор – это повод задуматься. Задуматься о том, как и где будут решаться спорные ситуации, как вы будете переводить деньги. Расчеты с зарубежными фирмами (даже не обязательно оффшорами) могут попасть под «антиотмывочные» компании, как в СНГ, так и за рубежом. Разве приятно, если ваши деньги «повиснут» на расчетном счете в банке или торговый счет будет заблокирован только потому что вы - гражданин России, или другой страны из бывшего СССР? Опять же интерес к вашим платежам могут рано или поздно проявить налоговые органы по месту вашего жительства.

В СНГ некоторые форекс брокеры работают по «букмекерской» схеме, предлагая своим клиентам делать ставки на курсы валют. Тут также важно заранее понимать и быть готовым к тому, что в случае возникновения спорных ситуаций, ваши «ставки» по российскому законодательству приравниваются к сделкам «пари», т.е. не подлежащим судебной защите.

Риск-менеджмент

Многие трейдеры часто задают вопрос: «Откуда возникает мой выигрыш в случае удачной сделки?». Обычно работа всех дилинговых центров построена следующим образом: мелкие позиции брокер «берет на себя», т.е. выступает второй стороной по сделке, а крупные переносит на более крупного контрагента. Таким образом, выигрыш клиента выплачивается либо из проигрыша других клиентов, либо из собственного кармана (вот, кстати, почему у надежного брокера должен быть большой объем собственных средств, финансовые резервы).

А большие позиции, обычно это объем от 1 млн. и выше, перекладывается на более крупных участников (банки, например). Такой переход риска называется перекрытием нетто-позиции. Зачастую в маленьких начинающих компаниях перекрытие не осуществляется, и клиенты рискуют в случае крупного выигрыша остаться ни с чем. Поэтому важно деликатно выяснить, как организована процедура риск-менеджмента в компании и где дилинговый центр перекрывает нетто-позицию. Разумеется, всех подробностей вам не расскажут (это коммерческая тайна), но что-то выяснить наверняка удастся. Если же ваш форекс брокер начисто отказывается говорить на данную тему, то это опять же является поводом задуматься – нужен ли вам этот брокер.

Теперь о репутации

Тяжело рассуждать есть ли у компании положительная репутация. И если есть, то по каким признакам об этом можно судить. Увы, ни наличие престижных премий, ни высокие места в рейтингах у нас в стране (да и не только у нас) не являются показателем хорошей репутации. Это лишь вопрос денег. А вот о наличии негативной репутации (обманутые клиенты, судебные разбирательства и т.п.), можно выяснить достаточно легко, используя поисковые возможности Интернета и специализированные форумы.

Условия работы всегда важны

К качественным условиям работы традиционно относят: точные котировки и конкурентные спрэды, торговля с гарантированным исполнением отложенных ордеров, современная торговая платформа, широкий инструментарий, начисление процентов на торговый депозит клиентов.

В вопросе котировок желательно сразу уточнить у вашего форекс брокера, откуда тот их получает. Обычно такими источниками могут быть информационные системы типа Рейтера, Блумберга. Замечательно, если финансовая компания может подтвердить право на ретрансляцию котировок договором. Это означает, что она не занимается воровством. Бывает, что дилинговый центр (особенно если он российский) получает котировки напрямую от своего западного брокера.

Периодически в потоке котировок у любого брокера случаются «выбросы», т.е. нерыночные сделки явно выше или ниже текущих цен. Эти выбросы могут сильно повредить открытой позиции клиента (например, закрыв ее с большим убытком по стоп-приказу). Желательно, выяснить в регламенте брокера или в устной беседе, как фильтруются подобные выбросы и фильтруются ли вообще, а также как регулируются спорные ситуации, возникшие в результате нерыночных котировок. Солидные форекс брокеры обычно аннулируют все сделки в результате выброса и возвращают убытки проигравшим клиентами и списывают прибыль у заработавших.

Спрэд

Обычно новички на рынке Форекс при выборе брокера в первую очередь обращают внимание на величину спрэда. А дилинговые центры, в свою очередь, заманивают клиентов броской рекламой, дескать «только у нас спрэд по … далее следует название валютной пары … от одного пункта и ниже». Опытные трейдеры знают, что солидный и надежный форекс брокер вряд ли станет дэмпинговать в этой сфере, и не так придирчиво относятся к величине спрэда. Хотя, конечно, мало кто любит платить больше, когда можно платить меньше.

Более важным фактором является исполнение ордеров. Вокруг гарантированного исполнения отложенных ордеров идут большие споры. Кое-кто утверждает, что брокеры, гарантирующие исполнение ордеров, берут на себя больший риск, чем брокеры, которые такой работают с проскальзыванием. Не вдаваясь в споры, хочу отметить, что гарантированное исполнение отложенных ордеров при работе с надежным дилинговым центром – большое благо для клиента. Приведу конкретный пример. Представьте, что перед выходом данных по безработице в США вы отрываете две идентичные позиции на покупку по паре евро/доллар по цене 1,21 в двух дилинговых центрах. У одного брокера есть гарантированное исполнение отложенных ордеров, а у другого - нет.

Опасаясь выхода положительных показателей и, как следствие, роста курса доллара, вы ставите стоп-приказ к обеим позициям на уровне, допустим, 1,2. После выхода данных оказывается, что безработица в США сократилась значительно больше, чем ожидали аналитики, и курс мгновенно падает до уровня 1.19, то есть, выражаясь трейдерским языком, «делает две фигуры». В одном дилинговом центре стоп-приказ срабатывает, и вы фиксируете сто пунктов убытка, а в другом у вас остается убыточная позиция на 200 пунктов. Причем, она может еще увеличиться, если курс пойдет ниже.

Конечно, подобные ситуации случаются редко, но, тем не менее, случаются, и это может привести к потере значительных (если не всех) средств. Вот почему вопрос с гарантированным исполнением отложенных ордеров значительно важнее вопроса размера спрэда.

Торговый терминал и удобство работы

Общепринятым стандартом работы торгового терминала для брокеров на рынке Форекс являются:
1. наличие бесплатного демо-счета (т.е. возможности потренироваться на виртуальных деньгах, оттестировать торговую стратегию).
2. графическая поддержка, возможности технического анализа, либо экспорт данных в системы технического анализа (Omega и др.).
3. надежность функционирования и низкие требования к компьютеру пользователя и скорости Интернет-соединения.

Важным фактором при выборе форекс брокера является богатство инструментария, который доступен для торговли клиентам компании. Ведь очень важно попробовать свои силы на разных рынках, с разными инструментами и условиями. Многие брокеры дают возможность торговать кроме валют синтетическими инструментами вроде контрактов на разницу (CFD) на американские и европейские акции [3]. А некоторые компании - даже на российские акции, мировые индексы (Dow Jones, DAX, FTSE100 и др.), золото, нефть и проч.

Немаловажным моментом является начисление процентов на средства на торговом счете клиента, а также возможность торговать дискретными лотами.

Ну а общепринятыми стандартами у крупнейших российских форекс брокеров стали:
1. Круглосуточное новостная поддержка для клиентов в торговом терминале.
2. Ежедневные аналитические исследования рынков валют, акций, индексов, металлов.
3. 24-х часовая техническая поддержка.
4. Наличие персонального менеджера для крупных клиентов.

Таким образом, хороший форекс брокер складывается из нескольких важных составляющих: надежности, хороших торговых условий и удобства работы. На рынке СНГ работает много компаний и банков, которые представляют различные комбинации этих критериев. Надеюсь, что наши советы помогут вам определиться с вашим проводником в мире финансов и избежать типичных ошибок при выборе брокера на рынке FOREX.

Алгоритм выбора брокера на Форекс

1. Сравниваете условия торговли у разных форекс брокеров. Размеры спрэда, количество торговых инструментов, осуществляется ли техническая поддержка и так далее. Большое количество форекс брокеров вы найдёте на нашем сайте.
2. После этого у вас должно остаться несколько вариантов форекс брокеров. В которых вы открываете бесплатные демо счета. Далее протестировав и поторговав на виртуальных счетах, вы автоматически определитесь с выбором.
3. Затем смело открываете реальный торговый счет и начинаете зарабатывать на FOREX.

Двойное репо.

hi-tech-news — Mon, 29 Mar 2010 08:59:32 GMT

Концепция системы. В своей книге «Торговля по уровням ДиНаполи» Джо ДиНаполи описывает индикатор Двойное репо, который представляет собой модификацию специализированной краткосрочной средней скользящей. Система изначально была разработана для открытия коротких позиций. Мы протестируем работу этой системы, как с длинными, так и с короткими позициями, первую на акциях, а вторую на фьючерсах.

Торговый сетап основан на ценовом проколе. Дефиниция «прокола» весьма гибкая, ДиНаполи не дает систематического описания этого термина в своей книге. В нашем тесте «прокол» это превышение 10-дневного максимума на определенное количество средних дневных диапазонов (ATR). Это делает параметр восприимчивым к рыночной волатильности.

Через определенное время после прокола вверх, цена должна закрыться ниже смещенной простой средней скользящей (SMA), которая представляет собой среднюю скользящую сдвинутую на определенное количество баров, затем закрыться над SMA, потом закрыться во второй раз под смещенной SMA (двойное репо). ДиНаполи использует период средней скользящий равный трем дням, сдвигая ее на три дня, мы протестируем другие вариации длины средней скользящей.

В оригинальную версию ДиНаполи также включены уровни Фибоначчи, цели прибыли и особые смещенные средние скользящий, однако мы будем тестировать не полную версию системы.

Тест 1. Фьючерсы.

Правила стратегии.

Сетап идентичен для коротких (фьючерсный рынок) и длинных (фондовый рынок) версий системы. Правила входа и выхода различны для обеих версий.

1. Сетап.
А) Идентифицируем прокол, когда сегодняшний максимум выше на 4х10-дневный ATR, максимума за предшествующие 10 дней.
В) В границах 10-дневного диапазона от прокола цена должна закрыться ниже 3-дневной перемещенной SMA.
С) Ждем, когда цена пересечет вверх и закроется выше 3-дневной смещенной SMA.

2) Вход (для фьючерсов): Когда цена закроется ниже 3-дневной смещенной SMA, открываем короткую позицию по стопу на сегодняшнем минимуме.

Обратите внимание: Сетап и торговый сигнал должны сформироваться в 10-дневном временном окне от появления «прокола».

3) Выход: закрываем короткую позицию на следующий день, после того как 13-дневная SMA пересекла вверх 26-дневную SMA.

Пример сделки показан на рисунке 1. В этом случае пересечение средней произошло относительно быстро.

Рисунок 1. В этом идеальном примере цена на зерно достигла пика летом 2008 года, сформировала двойную вершину и пошла вниз.

Управление капиталом: 3% депозита на позицию.

Начальный депозит 1.000.000. По умолчанию комиссия составляет 2.5 долларов и проскальзывание 1 тик на сделку.

Тестовые данные. Система тестировалась на стандартном портфеле фьючерсов Futures & Options Trader, который состоит из 20 контрактов: британский фунт (ВР), соевое масло (ВО), зерно (С), нефть (CL), хлопок 2 (СТ), E-Mini Nasdaq 100 (ND), E-Mini S&P 500 (ES), 10-year T-Notes (TY), евро (ЕС), золото (GC), японская иены (JY), кофе (КС), пшеница (W), рогатый скот (LC), постная свинина (LH), природный газ (NG), сахар (SB), серебро (SI), швейцарский франк (SF), Казначейские облигации (US).

Тестовый период: октябрь 1998 года – сентябрь 2008 года.

Тестовые результаты: Результаты тестирования оставляют желать лучшего. В течение 10 лет система дала прибыль в размере около 52%. По ней было заключена 121 сделка, при этом только 45% из них были прибыльными. Однако низкая экспозиция (около 7%) дает возможность рисковать большей частью депозита, чем мы делали при тесте, что в результате может привести к увеличению прибыли. Есть и хорошие результаты: средняя прибыль на сделку составила 0.76% или около 4.300 долларов, этого достаточно, чтобы не волноваться по поводу торговых затрат.

Кривую депозита (рисунок 2) можно разделить на три периода. Первый из них длился до 2001 года. В течение этого периода кривая стабильно росла. За эти три года система заработала около 30%. Следующая фаза – очень длинная просадка (семь лет) – которая достигла дна в марте 2004 года и завершилась около 2007 года. Прибыль в эти годы была то почти нулевая, то положительная, то отрицательная. Наконец, с 2008 года начался другой прибыльный период – похожий по своей амплитуде на первый, однако более волатильный.

Рисунок 2. Кривую депозита можно разделить на три периода. Два периоды с быстрым ростом прибыли, отделенных друг от друга длительной просадкой с 2001 по 2007 год.

Таким образом, складывается впечатление, что система работает циклично, за короткими прибыльными периодами следуют длинные периоды ожидания. Хотя, как видно на рисунке 3 реальный убыток ни разу не превысил 17.5%, вряд ли стоит использовать систему, которая не дает признаков жизни в течение столь длительного времени.

Рисунок 3. Просадка. Длительная просадка и низкая активность – основные недостатки системы.

Худшим периодом для торговли, как видно на рисунке 4, был период с 2001 по 2003 год, когда цена на товары формировала дно, перед многолетним ралли. Однако и в 2005 и в 2006 годах система почти ничего не делала.

Рисунок 4. Годовая прибыль. Во время формирования дна по ценам на товары система дала три убыточных года подряд.

На рисунке 5 мы видим несбалансированную чистую прибыль по торговле контрактами на постную свинину (LH) и зерно (С), которая обеспечила большую часть итоговой прибыли.

Рисунок 5. Дистрибуция прибыли. Торговля контрактами на постную свинину и зерно дала большую часть прибыли.

Заключение. Система не оптимизирована. Мы протестировали сигнал двойного репо с разными выходами и разными комбинациями параметров: пробои каналов, стопы с фиксацией прибыли, выходы, основанные на времени и нашли некоторые прибыльные варианты. Тем не менее, торговля этим паттернов в «короткую», как тому учит автор, хотя и является прибыльной, страдает таким недостатками как отсутствие постоянства и низкая прибыль.

Тест 2. Фондовый рынок.

При тестировании паттерна двойного репо на разных портфелях акций (не показано) открытие коротких сделок всегда было убыточным – это и не удивительно, учитывая многолетний восходящий тренд на фондовом рынке, который длился до конца 2007 года.

В результате в нашем тесте на акциях мы решили развернуть сигналы, т.е. сетап остался тем же, однако система открывала длинные позиции вместо коротких.

1. Сетап.

А) Идентифицируем прокол, когда сегодняшний максимум выше на 4х10-дневный ATR, максимума за предшествующие 10 дней.
В) В границах 10-дневного диапазона от прокола цена должна закрыться ниже 3-дневной смещенной SMA.
С) Ждем, когда цена пересечет вверх и закроется выше 3-дневной смещенной SMA.

2. Вход (для акций). Когда цена закрывается на смещенной SMA с периодом 3 во второй раз, открываем на следующий день длинную позицию по стопу на сегодняшнем максимуме.

Обратите внимание: Сетап и торговый сигнал должны сформироваться в 10-дневном временном окне от появления «прокола».

3. Выход из длинной позиции: Продаем на следующий день, после того как 13-дневная SMA пересечет вниз 26-дневного SMA.

На рисунке 6 мы видим сигнал по акциям Freeport Moran (FCX), который поймал длинный восходящий тренд и дал почти 100%-ю прибыль.

Рисунок 6. Пример сделки для теста 2. Пример несостоявшегося паттерна двойного репо, сигнал по которому поймал длительный тренд и дал почти 100%-ю прибыль.

Управление капиталом. Размещаем 10% депозита на позицию.

Начальный депозит: 100.000 долларов. По умолчанию 2.5 доллара комиссии и 0.10% проскальзывания на сделку.

Тестовые данные: система тестировалась на акциях, входящих в индекс S&P 500, и на стандартном портфеле акций Active Trader, который состоит из 17 акций: Apple Inc. (AAPL), Boeing (BA), Citigroup (C), Caterpillar (CAT), Cisco Systems (CSCO), Disney (DIS), General Motors (GM), Hewlett Packard (HPQ), International Business Machines (IBM), Intel (INTC), International Paper (IP), J.P. Morgan Chase (JPM), Coca Cola (KO), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), AT&T (T) и Wal-Mart (WMT). Источник данных: Yahoo.com.

Период: Октябрь 1998 года – сентябрь 2008 года.

Тестовые результаты: Тестирование на маленьком портфеле Active Trader не принесло особого результата в связи с очень маленьким количеством сделок (около 50). Чтобы получить большую выборку, мы протестировали систему на всех акциях, входящих в индекс S&P 500. В итоге было заключено 1.080 сделок, 390 сигналов было отвергнуто в связи с ограничениями по управлению капиталом.

Кривая депозита на рисунке 7 показывает стандартную прибыль для всего тестового периода, с маленькими просадками, от которых система быстро восстанавливалась. (374 бара – худшая).

Рисунок 7. Кривая депозита для теста 2. Во время тестового периода кривая стабильно росла.

Использование правила выхода (после пересечения SMA) дало нам несколько типичных для системы следования тренду показателей, включая 40% прибыльных сделок и коэффициент выплат 2.70.

Максимальная просадка 14.3% является вполне управляемой (рисунок), фактор восстановления, равный 4.6, не оставляет сомнений в том, что стратегия может преодолевать будущие просадки. Экспозиция портфеля равна около 61%, что оставляет возможность для использования некоррелирующей системы для дальнейшего сокращения риска.

Рисунок 8. Просадка для теста 2. Большинство просадок были короткими и неглубокими.

В целом система давала среднюю годовую прибыль 13%, что лучше, чем дала для аналогичного периода стратегия долгосрочного инвестирования buy-and-hold (241.8% против 231.6% общей прибыли). Средняя прибыль 2.4% вполне достаточная, чтобы покрыть торговые затраты.

Рисунок 9. Только два года работы по системе были убыточными.

На годовом базисе, как видно на рисунке 9, только два года 2002 и 2008 были убыточными, убытки были относительно небольшими -5.2% и -3.7% соответственно.

Заключение.

Двойное репо – противотрендовый паттерн, который напоминает двойную вершину, которая следует за проколом вверх. Лучшие результаты дало открытие длинных позиций на фондовом рынке. Хотя система лишь ненамного превзошла стратегию долгосрочного инвестирования buy-and-hold по прибыли, риск при работе с ней был значительно меньше. Интегрирование в систему выхода, основанного на следовании тренду, позволило создать систему с умеренным уровнем риска. Однако на результаты оказал влияние тот факт, что во время тестового периода доминировал сильный бычий тренд.

Итоги тестирования системы 1.

Итоги тестирования системы 2.

Примечания к таблицам.

Net profit – Прибыль по состоянию на конец тестового периода. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Profit factor – Валовая прибыль, разделенная на валовый убыток. Payoff ratio – Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам. Recovery factor – Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) – максимальная просадка по депозиту. Longest flat period – Самый длинный период между двумя максимумами на кривой депозита. Количество сделок – Количество сделок, которые сгенерировала система. Win/loss (%) – Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Avg. trade – Средняя прибыль/убыток для всех сделок. Avg. winner – Средняя прибыльная сделка. Avg. loser – средняя убыточная сделка. Avg. hold time – среднее время ушедшее на среднюю сделку. Avg. hold time (winners) – средняя время для прибыльной сделки. Avg. hold time (losers) – средняя время для убыточной сделки. Max. consec. win/loss – максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.

© ACTIVE TRADER, январь 2009.
© Перевод: www.koufr.ru

След. >

Корреляция на форексе.

hi-tech-news — Mon, 29 Mar 2010 08:59:18 GMT

Я люблю торговать валютами. Нет рынка, который был бы более ликвидным, более эффективным и боле динамичный, или который имел бы дневной объем, хоть немного приближающийся в трехмиллионному объему торгов на валютном рынке.

Почему же мы не должны любить этот рынок?

Однако большинство розничных форекс трейдеров часто забывают о самом важном – почему цена валют меняется? Чтобы понять это, вы должны посмотреть за горизонт валютных пар и проанализировать другие рынки. Если вы говорите: «Я просто валютный трейдер… Я торгую только валютами», - вы загоняете себя в угол и лишаете преимуществ, поскольку ваш анализ будет ограничен только тем, «что» случилось на валютном рынке, и вы не сможете понять «почему» это произошло.

Стоимость валют меняется, когда деньги пересекают границы. Деньги двигаются по всему миру, поскольку компании и банки ведут ежедневную работу. Деньги также перетекают с одного рынка на другой, поскольку инвесторы вкладывают свои деньги по всему миру. Будь то европейский автомобильный промышленник, покупающий завод в Австралии, менеджер хедж-фондов в Лондоне, покупающий акции в США или японская домохозяйка, которая открывает позиции «кэрри» на турецкую лиру, чтобы заработать на разнице в процентных ставках, все они торгуют своей национальной валютой против иностранной.

На некоторые валюты спрос значительно выше, чем на другие, а здесь также как и на других рынках – чем больше спрос, тем выше цена. Если проанализировать межрыночные связи, то можно определить тренды спроса, которые влияют на отток и приток денег, тогда вы увидите аналогичные паттерны роста и снижение стоимости той или иной валюты.

На рисунке 1 тонкие голубые овалы указывают на сильную положительную корреляцию. Чтобы найти с каким рынком лучше всего коррелирует так или иная пара, найдите на графике тонкие овалы. Чем тоньше, чем лучше. Например, когда нефть растет в цене пара EUR/USD обычно также идет вверх. Тонкие красные линии указывают на сильную негативную корреляцию. Например, если нефть растет в цене, то пара USD/CAD обычно идет вниз. Все остальные овалы указывают на умеренную или слабую корреляцию, что является бесполезным при корреляционном анализе.

Изменения корреляции связано с изменением спроса. Ваши стратегии никогда не должны быть твердокаменными. Поскольку мировые экономически, политические и социальные условия меняются, корреляции между валютами меняются также. Именно поэтому FX Bootcamp и все другие хедж-фонды в мире имеют команда, которые постоянно занимаются количественным анализом и обновляют корреляционную статистику. Например, в 2007 году фондовый рынок в США имел тенденцию к снижению, когда цена на нефть росла. Сейчас цена на нефть растет одновременно с ралли на фондовом рынке – т.е. стратегия полностью развернулась. Корреляции могут меняться не только в течение лет, но и в течение недель.

В 2009 году наблюдение за ценами на нефть и золото было очень полезным для тех трейдеров форекс, которые торговали основными валютами. Американский доллар обычно падал в цене, когда цена на эти товары росла. Такие валюты как EUR, GBP, CAD, CHF, AUD и NZD росли против доллара, когда золото и нефть росли в цене.

Еще одна интересная корреляция была связана с любимой парой искателей острых ощущений GBP/JPY. Ее средний дневной диапазон в мае 2009 года вырос до 274 пипсов по сравнению с 177 пипсами для пары EUR/USD. Если вы торговали в это время парой GBP/JPY, то вам было бы весьма полезно в это время держать открытым график 10-летних T-Note. Почему? Эти два рынка имели очень сильную негативную корреляцию. Если 10-летние T-Note падали, то пара GBP/JPY с большой долей вероятности росла.

Валюты также могут коррелировать друг с другом, поскольку многие из трендов, которые влияют на одну экономику, также влияют на другую. Например, если денежный поток направлен в Еврозону, то часть этих денег также может течь в Швейцарию. Или, если деньги текут в Австралию, не может ли от этого также выиграть Новая Зеландия? Конечно же, если американская экономика окажется в состоянии рецессии, то экономики Канады и Мексики также пострадают. Существуют множество прямых и косвенных связей. Однако их легче увидеть, посмотрев на данные по корреляциям разных валют. Если вы открываете длинную позицию по AUD/JPY, вам стоит быть готовым к открытию длинной позиции по NZD/JPY. Если вы шортите CAD/JPY, то можно открыть короткую позицию по GBP/JPY. Однако, если вы открываете длинную позицию по CAD/USD, то вам следует открывать короткую по паре EUR/USD.. Опытный трейдер понимает эту взаимосвязь между валютными парами.

Даже для опытных трейдеров может показаться интересным тот факт, что если вы открываете короткую позицию на пару USD/CAD, далеко не всегда целесообразно открывать в то же самое время длинную позицию на CAD/JPY. Корреляция между этими парами весьма умеренная. Если вы открываете длинную позицию на GBP/CHF вы можете также купить EUR/CHF? Правильно? Далеко не всегда. Корреляция между этими парами также весьма умеренная. А что по поводу корреляции между EUR/CHF и EUR/JPY? Вы не поверите, но между этими парами почти нет корреляции. Точно также пары USD/JPY и AUD/JPY примерно половину времени торгуются в одном направлении, другую половину времени они двигаются противоположно друг другу. В любом случае одновременная торговля этими парами вряд ли будет полезной.

Фундаментальный анализ очень важен для трейдеров форекс. Даже, если вы не торгуете акциями, облигациями, товарами, анализ межрыночных связей чрезвычайно важен. Если вы понимаете, почему пара двигается вверх или вниз, вы можете разработать торговый план, выбрав правильную валютную пару, правильное направление торговли и правильный сетап. Это поможет вам выработать доверие к торговле. Долгосрочный успех на рынке форекс напрямую связан с анализом того, что происходит за его пределами.

Об авторе: Wayne McDonell – тренер по торговле на рынке форекс хедж-фонда FX
Bootcamp http://fxbootcamp.com. Член Национальной фьючерсной ассоциации, зарегистрирован как Советник по торговле товарами Commodities Trading Advisor. В издательстве Wiley Publishing вышла его книга: «FX Bootcamp. Учебник по стратегической и тактической торговле на рынке форекс».

© www.YTEmagazine.com
© Перевод: www.kroufr.ru

Корреляция на форексе.

hi-tech-news — Fri, 26 Mar 2010 08:57:11 GMT

Технический анализ валютной пары usd\chf на 8 февраля 2010 года

hi-tech-news — Fri, 19 Mar 2010 09:23:36 GMT

Технический анализ валютной пары usd\chf на 8 февраля 2010 года

08/02/2010 - 10:55

По данной валютной паре сохраняется восходящий тренд, поскольку график цены расположен выше облака Ишимоку и линии Киджун, а так же торги проходят в области локальных максимумов.

Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, а последние столбцы понижались, были окрашены в красный цвет и тем самым указывают, что в данный момент графику цены легче двигаться вниз.

Осциллятор RSI отбился от границы зоны перекупленности, направлен вниз и указывает на снижение usd\chf.

Поэтому, в данный момент достаточно высока вероятность того, что коррекция усилится, если будет пробита линия Тенкан, после чего график цены направится к линии Киджун.

Нельзя упускать из виду и тот факт, что покупки usd\chf могут возобновиться, если будет пробит локальный максимум 1.0800, после чего график цены направится к 161.8% уровню Фибоначчи.

Пояснения к графику:

Tenkan-sen - уровень поддержки 1.0720.
Kijun-sen - уровень поддержки 1.0650.
Senkou Span A - уровень поддержки 1.0570/60.
Senkou Span B - уровень поддержки 1.0510/00.

[1]

Технический анализ валютной пары usd\jpy на 8 февраля 2010 года

hi-tech-news — Fri, 19 Mar 2010 09:23:17 GMT

Технический анализ валютной пары usd\jpy на 8 февраля 2010 года

08/02/2010 - 10:53

По данной валютной паре сохраняется нисходящий тренд, поскольку график цены расположен ниже облака Ишимоку и линии Киджун, но продолжается консолидация в диапазоне (границы которого локальный минимум 88.80 и уровень сопротивления 89.75) после того как продажи usd\jpy замедлились возле 100% уровня Фибоначчи.

Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) достиг нулевой линии, а это означает, что в данный момент времени движущая сила рынка сбалансирована с его ускорением.

Осциллятор RSI расположен в нейтральной зоне, направлен вверх и указывает на рост usd\jpy.

В данной ситуации следует следить за осциллятором AC, 100% уровнем Фибоначчи и уровнем сопротивления 89.75.

В случае если столбцы осциллятора AC начнут повышаться, будут окрашены в зеленый цвет и при этом уровень сопротивления 89.75 будет пробит, то коррекция может усилиться, и график цены направится на тестирование нижней, а затем верхней границы облака Ишимоку.

В случае если столбцы осциллятора AC начнут понижаться, будут окрашены в красный цвет и при этом 100% уровень Фибоначчи будет пробит, то продажи usd\jpy могут возобновиться и график цены направится к 161.8% уровню Фибоначчи.

Пояснения к графику:

Senkou Span B – уровень сопротивления 90.50.
Senkou Span A – уровень сопротивления 90.20.
Kijun-sen – уровень сопротивления 90.00.
Tenkan-sen – совпадает с графиком цены.

[1]

Обзор ключевых фундаментальных данных за 5 февраля 2010 года

hi-tech-news — Fri, 19 Mar 2010 09:23:04 GMT

Обзор ключевых фундаментальных данных за 5 февраля 2010 года

08/02/2010 - 10:50

Австралия. Индекс активности в сфере строительства, рассчитываемый Australian Industry Group, значительно вырос в январе текущего года и составил 57.7 пунктов (самое высокое значение с января 2008 года) против 49.3 пунктов в декабре 2009 года.
Объём золотовалютных резервов в январе текущего года немного вырос и составил 46.6B австралийских долларов против 46.5B в декабре 2009 года.

Япония. Индекс ведущих экономических индикаторов, рассчитываемый Cabinet Office, вырос в декабре 2009 года и составил 94.0% (самое высокое значение за последние четыре года) против 91.0% в ноябре (пересмотрено в сторону ухудшения с 91.2%). Фактическое значение оказалось лучше прогноза 93.7%.
Отметим, что индекс растет восьмой месяц подряд и тем самым указывает на стабильный рост экономического благосостояния Японии.

Индекс совпадающих экономических индикаторов так же вырос в декабре 2009 года и составил 97.6 пункта против 96 пунктов в ноябре. Данное фактическое значение оказалось лучше прогноза 97.3 пункта.

Еврозона.
Франция. Отчет Agence France Tresor показал, что сальдо баланса госбюджета осталось дефицитным в декабре 2009 года, и составило -138.0B евро против -143.3B в ноябре.

Согласно данным Ministry of Finance, сальдо баланса внешней торговли осталось дефицитным в декабре 2009 года, но выросло до -4.3B евро с -5.0B в ноябре (пересмотрено в сторону улучшения с -5.3B). Фактическое значение оказалось хуже более оптимистичного прогноза -3.9B.

Италия. Согласно предварительным данным Istat, индекс потребительских цен в январе текущего года вырос лишь на 0.1% после роста на 0.2% в декабре 2009 года. Фактическое значение оказалось хуже прогноза, который предполагал, что индекс вырастет на 0.3%.
В то же время, годовые темпы роста ускорились в январе текущего года до 1.3% с 1.0% в декабре 2009 года. Данное фактическое значение полностью совпало с прогнозом экономистов.

Германия. Согласно данным Destatis, объем промышленного производства в декабре 2009 года упал на -2.6% после роста на 0.7% в ноябре. Фактическое значение оказалось гораздо хуже прогноза, который предполагал, что объем производства вырастет на 0.6%.
В то же время падение год к году замедлилось в декабре 2009 года до -7.1% с -8.0% в ноябре, но данное фактическое значение так же оказалось хуже прогноза -3.7%.

Великобритания. Индекс закупочных цен производителей, рассчитываемый National Statistics, вырос в январе текущего года на 2.0% после роста на 0.6% в декабре 2009 года (пересмотрено в сторону улучшения с 0.1%). Фактическое значение оказалось гораздо лучше прогноза 0.7%.
Годовые темпы роста ускорились в январе текущего года до 8.4% с 7.4% в декабре 2009 года. Данное фактическое значение так же оказалось лучше прогноза 6.5%.

Индекс отпускных цен производителей вырос в январе текущего года на 0.4% после роста на 0.5% в декабре 2009 года. Фактическое значение оказалось лучше прогноза 0.3%.
Годовые темпы роста ускорились в январе текущего года до 3.8% с 3.5% в декабре 2009 года. Данное фактическое значение так же оказалось лучше прогноза 3.7%.

Канада. Отчет Statistics Canada (статистическое агентство страны) показал, что число занятых в январе текущего года выросло на 43.0K после сокращения на -2.6K в декабре 2009 года. Фактическое значение оказалось почти в три раза лучше прогноза 15.2K.

Уровень безработицы в январе текущего года снизился и составил 8.3% против 8.5% в декабре 2009 года. Данное фактическое значение так же оказалось лучше прогноза, который предполагал, что уровень безработицы останется на прежнем уровне.

США. По данным Bureau of Labor Statistics, число занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось в январе текущего года на -20K после падения на -150K в декабре прошлого года (пересмотрено в сторону ухудшения с -85K). Фактическое значение оказалось хуже прогноза, который предполагал, что число занятых вырастет на 10K.

Уровень безработицы в январе текущего года снизился и составил 9.7% против 10.0% в декабре 2009 года. Данное фактическое значение оказалось лучше прогноза, который предполагал, что уровень безработицы останется на прежнем уровне.

Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством. © www.forex2.info. 2006-2010. По вопросам размещения рекламы и статей на сайте обращайтесь по адресу opition28@yahoo.com

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript SRC='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-6650927-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}

try { var yaCounter553522 = new Ya.Metrika(553522); } catch(e){}

Источник (получено 14/02/2010 - 14:16): http://forex2.info/?q=node/2074

Dukascopy Swiss Forex Group

hi-tech-news — Thu, 18 Mar 2010 07:32:11 GMT

Dukascopy Swiss Forex Group

12/02/2010 - 16:38

Dukascopy Swiss Forex Group [1]
Эксклюзивный швейцарский трейдинг на межбанковском рынке Форекс. Для активных трейдеров, хедж-фондов, банков и профессионалов. Dukascopy (Suisse) SA - финансовое учреждение, регулируемое в Швейцарии, находящееся на данный момент в стадии заявки на получение банковской лицензии и имеющее акционерный капитал 22 000 000 CHF.

Год основания - 1998
Страна - Швейцария
Максимальное плечо - 100:1
Минимальный депозит - 5000 USD
1998 Dukascopy Trading Technologies Corp. Проект Dukascopy был запущен в 1998 году группой физиков под руководством доктора А. Дука. Их задачей было изучение, разработка и внедрение комплексной финансовой системы посредством математических и эконофизических методов.
Dukascopy предоставляет прямой доступ к SWFX – Swiss Forex Marketplace. Эта площадка предоставляет спот ликвидность наибольшего обьёма, доступную для банков, хедж-фондов, институциональных инвесторов и профессиональных трейдеров.
SWFX – Swiss Foreign Exchange Marketplace – это технологическое решение для Forex трейдинга, в котором используется модель централизованной – децентрализованной торговой площадки. Ее удачный запуск является результатом тесного сотрудничества с отдельными банками, другими учреждениями, торговыми площадками Forex и разработчиками технологических решений.

Официальный сайт Dukascopy Swiss Forex Group » [2]

Деятельность Dukascopy Swiss Forex Group [2] разделяется на два направления:

Предоставляя доступ к SWFX – Swiss Forex Marketplace посредством передовой торговой платформы, а также высокое качество финансовых услуг благодаря партнёрству с банками, Dukascopy [2] – SWFX Swiss Forex Marketplace продолжает устанавливать мировые стандарты в индустрии ECN Forex трейдинга.

Компания является членом ARIF, организации саморегулятора, целью которой является обеспечение правильного применения существующего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

Швейцарский Брокерский дом Forex

Dukascopy [2] предоставляет прямой доступ к SWFX – Swiss Forex Marketplace. Эта площадка предоставляет спот ликвидность наибольшего обьёма, доступную для банков, хедж-фондов, институциональных инвесторов и профессиональных трейдеров.

Чтобы позволить клиентам использовать уже существующие отношения с банками, Dukascopy [2] предоставляет решение Prime Brokerage с возможностью ”give up” через обширную сеть партнёрских банков.

SWFX – Swiss Foreign Exchange Marketplace

SWFX – Swiss Foreign Exchange Marketplace – это технологическое решение для Forex трейдинга, в котором используется модель централизованной – децентрализованной торговой площадки. Ее удачный запуск является результатом тесного сотрудничества с отдельными банками, другими учреждениями, торговыми площадками Forex и разработчиками технологических решений.

Торговая площадка SWFX предоставляет участникам рынка централизованную-децентрализованную торговую среду. Деятельность и покупателей, и продавцов при совершении сделок основывается на равных условиях торговли.

SWFX – Swiss Forex Marketplace – является собственным технологическим решением и зарегистрированным торговым знаком Dukascopy [2].

Торговая платформа Dukascopy [2] предоставляет широкий спектр инструментов управления рисками и контроля за исполнением приказов. Клиенты могут проводить миллиардные сделки одним нажатием в надежной торговой среде. Также поддержка 24/6 для клиентов, которым необходимо совершить торговлю по телефону.

История Dukascopy

1998 Dukascopy Trading Technologies Corp.
Проект Dukascopy был запущен в 1998 году группой физиков под руководством доктора А. Дука. Их задачей было изучение, разработка и внедрение комплексной финансовой системы посредством математических и эконофизических методов.

1999 Торговая платформа Dukascopy [2]
Dukascopy начинает разработку собственной торговой платформы.

2004 Dukascopy – Швейцарский брокерский дом
Dukascopy (Suisse) SA был создан в 2004 году. Его задачей было обслуживание финансового сообщества при помощи собственных передовых технологических разработок.

2006 Dukascopy – SWFX Швейцарская FOREX биржа
Dukascopy (Suisse) SA запускает SWFX – Swiss Forex Marketplace.

2008 Подготовка Заявки на Банковскую Лицензию
Dukascopy (Suisse) SA начинает комплекс мероприятий, необходимых для соответствования требованиям, предьявляемым к швейцарским банкам, и подаче заявки на швейцарскую банковскую лицензию.

2009 Заявка на Банковскую Лицензию
Dukascopy (Suisse) SA подаёт заявку на банковскую лицензию в FINMA.

Официальный сайт Dukascopy Swiss Forex Group » [2]

Alpari

hi-tech-news — Thu, 18 Mar 2010 07:31:37 GMT

Alpari

12/02/2010 - 16:44

Alpari [1]
на сегодняшний день - одна из ведущих компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга в России. Безупречная репутация, клиентоориентированность и инновационный подход к развитию бизнеса позволили Компании не только твердо занять свою нишу в России, но и успешно проводить мировую экспансию. История развития «Альпари» - яркий пример, как несколько человек добиваются головокружительного успеха, начав бизнес с нуля..

Год основания - 1998
Страна - Россия
Максимальное плечо - 500:1
Минимальный депозит - Отсутствует
Методы пополнения счета - Банковский перевод, пластиковые карты, WebMoney, Терминалы Элекснет
51 валютная пара, металлы СПОТ, акции [2] США (39 наименований), в том числе 30 наименований акций ведущих мировых компаний, входящих в промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average), индексные акции, фьючерс [3]ные контракты на нефть, газ, зерновые, драгоценные металлы, фьючерсы [4] на фондовые индексы, которые торгуются с помощью CFD-контрактов.
Спред от 0,5 пункта
Торговый терминал MetaTrader 4
С 21 октября 2009 года ГК «Альпари» стала первым международным Брокером, предложившим в России торговлю через крупнейшую ECN-систему Currenex на платформах Alpari Direct и Alpari Direct Pro со сквозной обработкой транзакций (STP) и прямым исполнением ордеров (NDD).

Официальный сайт Alpari » [5]

Компания "Альпари" [5] с 1998 года оказывает услуги Интернет-трейдинга на международных финансовых рынках, в том числе и на рынке FOREX, для частных инвесторов.

Компания "Альпари" [5] предлагает клиентам широкий спектр торгуемых инструментов: FOREX, драгоценные металлы, акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на энергоносители и фондовые индексы.

В октябре 2006 года Компания "Альпари" [5] заняла первую строчку в рейтинге самых надежных форекс брокеров России по версии ежемесячного делового журнала "РБК".

"Альпари" [5] предоставляет своим клиентам разноплановый выбор финансовых инструментов на FOREX — 51 валютная пара, металлы СПОТ, акции США (39 наименований), в том числе 30 наименований акций ведущих мировых компаний, входящих в промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average), индексные акции, фьючерсные контракты на нефть, газ, зерновые, драгоценные металлы, фьючерсы на фондовые индексы, которые торгуются с помощью CFD-контрактов.

Торговые условия :

минимальный депозит для открытия счета — отсутствует;
спрэды от 0,5 пунктов;
перенос позиций на следующий день путем рыночных своп [6]ов;
отсутствие комиссии.

Преимущества программы MetaTrader 4 , предоставляемую "Альпари", по сравнению с другими информационно-торговыми терминалами:

полноценный технический анализ [7]: большое количество встроенных индикаторов, возможность написания собственных индикаторов;
наиболее полный пакет новостей on-line от Dow Jones Newswires и ПРАЙМ ТАСС для реальных клиентов;
встроенный язык программирования торговых стратегий (советников) MetaQuotes Language 4 (MQL 4) с собственным компилятором и редактором;
точное тестирование советников (Expert Advisors) на исторических данных;
экспорт данных в режиме реального времени через DDE;
управление локальной базой данных истории котировок с возможностью импорта;
Mobile Trading: WAP, MetaTrader для КПК.

С 21 сентября 2009 года ГК «Альпари» предоставляет возможность совершать торговые операции с плавающим спредом по всем валютным парам.

EURUSD – спред от 0,5 пункта;
GBPUSD – спред от 1,5 пункта;
USDCHF – спред от 1 пункта;
USDJPY – спред от 1 пункта.

С 21 октября 2009 года ГК «Альпари» стала первым международным Брокером, предложившим в России торговлю через крупнейшую ECN-систему Currenex на платформах Alpari Direct и Alpari Direct Pro со сквозной обработкой транзакций (STP) и прямым исполнением ордеров (NDD).

Теперь наши клиенты смогут пользоваться ликвидностью глобальных финансовых институтов и экономить значительные суммы денег благодаря узким спредам и отсутствию биржевых посредников. По сравнению с традиционными торговыми системами работа в Currenex обладает рядом преимуществ:

система объединяет более 60 крупнейших банков мира, таких как UBS, Barclays Capital, J.P. Morgan, Bank of America и др., а также финансовые институты, фонды и корпорации Autodesk, Compaq, Ericsson, Intel Corporation и многие другие;
осуществляется прямой вывод заявок клиентов на межбанковский рынок;
за счет большой ликвидности подключенных к Currenex банков трейдеры получают лучшие условия по спредам при исполнении крупных объемов;
лучшие условия по скорости исполнения сделок любых объемов, возможность исполнения всех сделок одним кликом;
клиентам доступно до 24 типов ордеров, включая такие «продвинутые», как закрепленные (pegged), айсберг ордера, «трейлинг стоп». Последние работают на стороне системы и позволяют автоматически «подтягивать» «стоп» к рынку при выключенном терминале;
исполнение ордеров является абсолютно прозрачным и исключает человеческий фактор;
трейдер имеет возможность видеть «рыночный стакан», а также получает доступ ко второму уровню цен и фактическим объемам рынка.

Профессиональная команда аналитиков «Альпари» готовит регулярные собственные исследования валютных и фондовых рынков. На сайте Компании также публикуются аналитические обзоры и прогнозы от одной из ведущих в мире независимых компаний по техническому анализу финансовых рынков - Trading Central.

"Альпари" [5] осуществляет круглосуточную техническую и информационную поддержку клиентов по телефону и Интернету через службу Онлайн-консультант.

Компания «Альпари» регулярно проводит для своих клиентов Конкурс трейдеров, который проходит в четырех вариантах, как на демо, так и на реальных счетах. Ежегодный конкурс Компании «Альпари» - увлекательное соревнование, позволяющее каждому испытать свои силы, объективно оценить профессионализм других трейдеров, почувствовать атмосферу соперничества при реальной торговле на рынке. Также, участвуя в конкурсе, Вы получаете уникальный шанс получить крупный денежный приз.

Компания «Альпари» является лауреатом нескольких профессиональных премий в сфере финансов:

Первая национальная премия «Финансовая элита России – 2005» в номинации «Лучший интернет-брокер».
Национальная премия «Финансовая Россия» в номинации «Лучшая компания России – 2007 – Лучшая деловая репутация в сфере финансов».
Профессиональная премия «Forex Expo Awards – 2008» в двух номинациях: «Лучший CFD-брокер» и «Лучший Forex web-сайт».
Национальная премия «Финансовый Олимп – 2008» в номинации «Лучший инновационный сервис на рынке Forex».
Общественная премия «Финансовая жемчужина России – 2008» в номинации «Лучшие программы управления капиталом».
Национальная премия «Финансовая элита России – 2009» в номинации «Гран-при: Компания года на рынке Forex».

Официальный сайт Alpari » [5]