Концепция системы. В своей книге «Торговля по уровням ДиНаполи» Джо ДиНаполи описывает индикатор Двойное репо, который представляет собой модификацию специализированной краткосрочной средней скользящей. Система изначально была разработана для открытия коротких позиций. Мы протестируем работу этой системы, как с длинными, так и с короткими позициями, первую на акциях, а вторую на фьючерсах.

Торговый сетап основан на ценовом проколе. Дефиниция «прокола» весьма гибкая, ДиНаполи не дает систематического описания этого термина в своей книге. В нашем тесте «прокол» это превышение 10-дневного максимума на определенное количество средних дневных диапазонов (ATR). Это делает параметр восприимчивым к рыночной волатильности.

Через определенное время после прокола вверх, цена должна закрыться ниже смещенной простой средней скользящей (SMA), которая представляет собой среднюю скользящую сдвинутую на определенное количество баров, зате ... Читать дальше »