Друзья сайта
Статистика
Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0
Главная » 2009 Декабрь 15 » Анализ опорных точек.
Просмотров: 546 |
Добавил: hi-tech-news
| Рейтинг: 0.0/0
15:12 Анализ опорных точек. |
Анализ опорных точек зародился много лет назад на зерновой бирже. До пивотов все, чем трейдеры должны были торговать в отношении вчерашнего диапазона, сводилось к священным Хаю, Лоу и Закрытию. Анализ опорных точек был предназначен для того, чтобы дать трейдеру понимание того, где будут сегодняшние цены относительно вчерашних. Так как трейдерам не разрешали иметь электронные устройства в питу в течение торговых часов, это было большим подспорьем. Конечно, в те времена даже самое маленькое электронное устройство занимало бы собой целый стол. Ничего похожего на сегодняшние микроэлектронные технологии. Эти числа были статическими и оставались эффективными большую часть торгового дня, если не весь день.
Как только появились, эти цифры работали очень хорошо. Затем, как и большинство торговых идей на рынках, все начали их использовать, и они потеряли часть своей силы. Кроме того, люди начали использовать их в надежде, что они "точно" спроектируют им максимум или минимум дня, то есть использовали их ненадлежащим образом. Это лишь дало трейдерам на полу больше возможностей, поскольку толпа вслепую покупала или продавала на этих числах. Вы видите, тогда у нас была лишь горстка методов технического анализа и множество трейдеров. Сегодня, у нас буквально сотни методов. По этой причине я полагаю, что некоторые из традиционных методов снова начинают хорошо работать. При таком разнообразии вероятность того, что одной идеей торгует слишком много людей, использующих к тому же один инструмент, не столь высока. Давайте посмотрим на формулу расчета этих уровней:  Добавляя эти дополнительные уровни к своему торговому арсеналу, Вы получите 8 ключевых уровней на следующий торговый день. Вы можете отсортировать их таким образом, чтобы видеть уровни по мере того, как цена приближается к ним.  У этой модели есть много разновидностей. Сейчас некоторые вычисляют еще и Центр, добавляя цену открытия дня. Таким образом, формула будет похожа на это: Дневной Центр = (Вчерашний Хай + Вчерашний Лоу + Сегодняшнее Открытие + Сегодняшнее Открытие) / 4 Эта разновидность придает больший вес цене открытия дня. Если Вы получите гэп вверх или вниз, Ваши уровень R1 и уровень S1 могут быть искажены - то есть R1 будет фактически находиться под Центром или S1 - выше Центра. При использовании только Хая, Лоу и Закрытия предыдущего дня Вы можете создать более статичный набор чисел, который рынки будут лучше слушаться и который не будет искажаться гэпами. Люди используют и другую разновидность, где добавляются Уровни Поддержки и Сопротивления до 5 или 6 уровней. После того, как Вы перешли за Уровень R2 или S2, Вы, в основном, только умножаете диапазон предыдущего дня и добавляете или вычитаете его из Дневного Центра. Например, R3 = (Дневной Центр + Вчерашний дневной диапазон * 2) R4 = (Дневной Центр + Вчерашний дневной диапазон * 3) Это можно продолжить и дальше. Для Поддержки Вам нужно только вычесть умноженный дневной диапазон из Дневного Центра. Теперь давайте рассмотрим некоторые правила использования этих чисел. • Регулярные Торговые Часы (RTH) - это самые ликвидные из всех часов торговли. Это время, когда питы торгуют одновременно с электронными платформами. Может быть, стоит вычислить Ваши Дневные Пивоты, используя Хай, Лоу и Закрытие только сессии RTH. Почему? Потому что, чем больший объем на Максимуме или Минимуме, тем более значимым будет уровень Поддержки или Сопротивления. Уровень Поддержки или Сопротивления, созданный ночью всего на 30 - 40 контрактах, никак не будет столь же значимым, как тот, что создан во время более высоких объемов. • Не попадайте в зависимость от названия Уровня. Например, только то, что Уровень называется "S1", не означает, что он не может быть Сопротивлением позднее. Точно так же, как и традиционные ценовые Уровни Поддержки и Сопротивления, Опорные Уровни могут менять свои роли. Один из моих любимых сетапов - старое Сопротивление, как только пробито, становится новой Поддержкой. То же самое сохраняется и для уровней Центра. • Используя Дневные Опорные Уровни, посмотрите на левую часть Вашего графика в поисках ценовых уровней Поддержки и/или Сопротивления, чтобы подтвердить Уровень, на который Вы смотрите. • Вы можете также использовать Индикаторы (полосы Боллинджера, Стохастик, RSI, Индекс Товарного Канала и т.д.) во время входа около этих Уровней. • Эти Уровни рассчитаны по дневному графику и, таким образом, Уровни Поддержки или Сопротивления на больших периодах оказывают большее влияние, чем внутридневные ценовые уровни. • Дневной Опорный Уровень действует как ценовой магнит в течение следующего торгового дня. Есть очень высокий процент случаев, когда рынок возвращается к Дневному Пивоту и касается его на следующий день. Дневной Центр - это фактически взвешенная средняя от средней цены, по которой большинство людей покупало и продавало в предыдущий день. • Наблюдайте Уровни R2 и S2. Позже в тот же день, когда эти Уровни нарушены, есть хорошие шансы на то, что рынок двинется к закрытию в том же направлении. • Дневные Центры могут также использоваться на недельных графиках, чтобы помочь Вам оценить перспективу того, где Вы торгуете в отношении диапазона цен прошлой недели.  Приведенный выше график E-Mini S&P показывает типичный день с использованием Дневных Опорных Уровней. Обратите внимание, как рынок с открытия нашел хорошую Поддержку на Дневном Пивоте. Затем рынок подрос к уровню R1 и встретил сопротивление. Позже в тот же день рынок пробил Уровень R1, а потом этот Уровень R1 стал хорошей Поддержкой рынку для отскока. Позднее днем обозначилось ралли к R2. Это лишь один инструмент, который Вы можете использовать для определения уровней Поддержки и Сопротивления на рынках, где Вы торгуете. Как и у всех инструментов и стратегий, всегда используйте стопы и хорошее управление капиталом. В моем трейдинге мне нравится проводить Дневные и Недельные Опорные Уровни на рынке, где я торгую. Попробуйте, как работают эти Опорные Уровни, и посмотрите, не дадут ли они Вам дополнительное преимущество в трейдинге. Don Dawson © Перевод: www.kroufr.ru |
| Всего комментариев: 0 | |
