Друзья сайта
Статистика
Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0
Главная » 2009 Декабрь 19 » Как ощущение дежа вю помогает форекс-трейдерам.
Просмотров: 515 |
Добавил: hi-tech-news
| Рейтинг: 0.0/0
11:58 Как ощущение дежа вю помогает форекс-трейдерам. |
Валютный трейдер Джим Мартенс объясняет, что знание паттернов волнового принципа Эллиотта может принести комфортное ощущение дежа вю при торговле на денежных рынках. Используя известные паттерны рынка, можно получить ощущение, что Вы уже были здесь прежде или видели раньше такое поведение цены и, поэтому, знаете, как поведет себя цена впоследствии. Чувство дежа вю может ввести Вас в ступор, заставляя задаться вопросом, все ли в порядке с вашей головой или не жили ли Вы здесь уже прежде. Но когда Вы замечаете паттерн, повторяющийся на валютном ценовом графике, то же самое ощущение дежа вю может хорошо успокоить. Технические аналитики кормятся от наблюдения различных паттернов, вроде головы-с-плечами, на ценовых графиках. Анализ волн Эллиотта, который является формой технического анализа, ограничивает число повторяющихся паттернов, а эти паттерны связываются, чтобы сформировать пять волн и движения из трех волн, которые повторяются на различных периодах времени. Распознайте, что рынок находится в пределах повторяющегося паттерна, и Вы можете получить ощущение, что уже были здесь прежде или видели это ценовое действие прежде. Это чувство дежа вю может даже понравиться, если Вы заметите, что после окончания паттерна рынок обычно реагирует строго определенным образом. В одной из моих предыдущих статей в Forex Journal (“Зарабатываем на новостях, используя волновой анализ Эллиотта”, за март 2008) говорилось, что, как только Вы принимаете основную предпосылку волнового принципа Эллиотта - что рынки движутся паттернами - Вы можете сделать простой вывод при просматривании своих ценовых графиков на форексе: ‘Так как я уже видел этот паттерн прежде, то могу ожидать сходный результат.’ В использованных там примерах доллар достигал экстремумов, как и предполагалось в соответствии с воздествием новости. В результате мы знали, чего ожидать после выхода этой новости. Однако, рынки редко торгуются на экстремальных значениях, а скорее движутся где-нибудь от точки А к точке B. Знание, что на различных периодах разворачиваются одни и те же паттерны, означает, что на этом пути существует множество возможностей. Мы подробно рассмотрим такую ситуацию - один день трейдинга по доллару - и покажем, как волновой принцип может предложить больше, чем простой намек на то, как отреагирует рынок на ожидаемые новости. Такая прогнозирующая способность возможна благодаря фрактальной природе Волнового Принципа. Паттерны, идентифицированные Р.Н. Эллиоттом еще в 1930-х встречаются на различных периодах времени. Это означает, что законченный паттерн на периоде короткой продолжительности, скажем, на 10-минутном графике, может представлять собой только первое колено большего паттерна, разворачивающегося на 60-минутном графике. Являетесь ли Вы долгосрочным инвестором (макротип), или Вас привлекает безумие краткосрочных колебаний (скальпер), работают одни и те же паттерны. В результате, пользователи Волнового Принципа часто могут сказать, “я уже видел это раньше”. Это комфортное ощущение. День из жизни доллара Итак, давайте посмотрим на один день на рынке, 25 июня 2008 года, в сопровождении моих комментариев подписчикам Elliott Wave International’s Currency Specialty Service. В тот день федеральный Комитет по Открытому Рынку (FOMC) американской Федеральной Резервной системы объявил о своем решении считать процентные ставки неизменными. В тот день мы смотрели на графические паттерны в то время, когда движущая рынок информация только готовилась к выходу. Мы искали ощущение того, как рынок ответит на новость, а не то, какой в действительности будет эта новость, таким образом мы могли определить, есть ли возможность. И мы, как и многие участники рынка сворачивали свои рыночные позиции, чтобы избежать изменчивости, которая часто следует за новостью. Вот, как все было в тот день.  Рисунок 1 25 июня 08 года, 8:44 утра по восточному времени Цифры по товарам длительного пользования вышли такими, как и ожидалось. Приблизительно через девяносто минут должны были появиться данные по продажам новых домов за май. Но реальные новости сегодня - это решение FOMC относительно процентных ставок, которое должно было появиться в 2:15 дня. Мы не очень то ждали, что ставки останутся неизменными. Трейдеры ожидают агрессивных комментариев, которые признают инфляционное давление. Что касается доллара, тут я являюсь медведем. Я считаю доллар слабым вообще и в краткосрочном плане в частности. Я неоднократно описывал структуру восстановления, так что я только покажу график [Рисунок 1], поскольку он скажет все, что Вы должны знать. Краткосрочный график [Рисунок 2] Индекса Доллара показывает начало пятиволнового снижения от недавней вершины. В целом, я являюсь медведем просто против этого максимума. Я полагаю, что за этим снижением последует плоская коррекция, хотя некоторые будут утверждать, что мой счет не вполне верен. Независимо от того, есть и другое пятиволновое снижение от 73.65 сопровождающееся трехволновым восстановлением. Вы видите, как строится тренд? Снижения разворачиваются пятью волнами, а пятиволновые движения определяют тренд. Насколько я могу сказать, доллар готов упасть. Рынок должен будет доказать обратное. Я сомневаюсь, что он сможет. Но для этого Индекс должен был бы пробиться выше 73.38 прежде, чем я успею подумать об этом. А уровень 73.65 является мощным препятствием.  Рисунок 2 Только вниз. Текущий комментарий: “Тренд - Ваш друг.” Мы все слышали эту аксиому рынка прежде и с такой простой логикой трудно спорить. С этой поговоркой в памяти я всегда начинаю свой день, глядя на общую картину (Рисунок 1) в поисках доминирующего тренда. Знание доминирующего тренда в сторону ослабления доллара дало нам важное наблюдение, учитывая ожидаемое объявление FOMC. Учитывая этот больший тренд, мы можем более агрессивно смотреть на рынок, если к моменту выхода новости корректирующее восстановление закончится. Перейдя к более низкому периоду, мы можем подтвердить нисходящий тренд и заключить, что очень вероятно продолжение ослабления доллара. Мы начали день с комфортным мнением о том, что доллар, вероятно, будет испытывать дополнительное давление. Это важная информация в часы перед важным событием на рынке. Я посмотрел на графики и рынок не выказал никаких причин поменять мою перспективу ослабления доллара. Я перешел ниже на графике индекса, чтобы показать Вам последнее импульсивное снижение, корректирующую последовательность восстановления [на Рисунке 3]. У меня просто нет другого выбора, кроме как одобрить ослабление доллара. Если вдруг доллар должен был бы вырасти от текущих уровней, возможно, на объявлении от Федеральной Резервной системы, это случилось бы меньше, чем через четыре часа, но я не буду гнаться за ним. Вместо этого я расценил бы это, как возможность подняться, поскольку любое движение индекса выше 73.38 означало бы конец плоской коррекции.  Рисунок 3 10:24 утра по восточному времени Текущий комментарий: час и 40 минут спустя мы повнимательнее посмотрели на график и отметили ту легкость, с которой упал доллар и то, насколько труднее ему было отбиться вверх. В дополнение к подтверждению общей перспективы, опустившись на более короткий 30-минутный график, мы можем более детально оценить, как доллар мог бы реагировать сразу после обьявления о решении процентных ставок. Мы могли заключить, что долларовое маловероятно, потому что мы видим нисходящий тренд и на большой картине и на меньших масштабах. И мы распознали потенциальный плоский паттерн, который является одним из небольшого числа паттернов волнового принципа Эллиотта. Если бы решение по ставкам и вызвало спрос на доллары, рост, скорее всего, оказался бы недолгим. Приближаясь ко времени выхода новости, мне трудно представить себе лучший сетап. Позвольте объяснить. График [показанный на Рисунке 4] показывает ясное пятиволновое снижение. Это снижение так и не смогло пройти ниже предшествующего минимума на 73.04, таким образом, я расцениваю его как лишь первую волну в последовательности большего снижения. Только это знание уже заставляет меня стать медведем. Последующее восстановление выглядит коррекцией и восстановлением к верхнему концу области Фибоначчи. Оно могло быть завершенной коррекцией. Все направлено вниз. Снижение, которое последовало затем, не имеет явного импульса, оно протестировало предшествующий минимум, а потом рынок пошел выше. Если мы вспомним волновые паттерны, то все выглядит так, будто разворачивается плоская коррекция.  Рисунок 4 11:09 утра по восточному времени Боковое движение завершилось идеально -на новостях доллар подкрался чуть выше 73.38, к волне C. Выше 73.652 паттерн был бы признан неправильным. Таким образом, у нас есть все компоненты - медвежий волновой паттерн, ожидание того, где должна сформироваться следующая вершина (сразу над 73.38), и мы знаем, где перспектива будет отменена (выше 73.652). Меня всегда спрашивают о применении Волнового Принципа на практике. Вот прекрасный пример. Текущий комментарий: В 11:09 мы уже могли спланировать определенные перспективы для движения доллар после объявления. Как всегда, мы благоразумно придерживаемся большего тренда, предполагая, что все сведется к ослаблению доллара. Но мы осознаем, что быстрая реакция, даже если всего за секунды, могла бы поднять цены к новому краткосрочному максимуму. Мы предупреждены, что новый максимум завершил бы большую восходящую коррекцию и не способствовал бы новому жизнеспособному тренду. Мы заранее предположили точку отмены, в которой сделка будет аннулирована. Возможно, мы сформулировали спорные вопросы более настойчиво, чем это требовалось, чтобы назвать сетап прекрасным примером превращения теории в практику? Новости должны выйти уже меньше, чем через 15 минут, и я просто не вижу причин думать о покупке доллара, если это начальная реакция на объявление. Похоже, что начальное движение выше только завершило бы общее корректирующее восстановление. Усиление доллара, будь то по отношению к евро, к стерлингу или франку, должно оказаться временным и быстро развернуться.  Рисунок 5 2:07 дня по восточному времени Текущий комментарий: За несколько минут до 2:15 все, что мы могли сделать, это повторить наши ожидания, а именно, что начальная подъем выше закончил бы корректирующее восстановление, а это укрепление доллара должно оказаться временным и быстро развернуться.  Рисунок 6 2:14 дня по восточному времени Этот начальный взрыв покупок похож на.. Капут. Теперь смотрим вниз. Текущий комментарий: Рисунок 6 показывает, что начальная реакция на объявление о сохранении ставок неизменными состояла в том, что толпа покупала доллары. Как и ожидалось, тем не менее, эта реакция быстро развернулась и мы со словечками вроде "шабаш" и “капут” решили, что теперь трейдеры “смотрят вниз”. Посмотрев на часовой график, мы убедились, что доллар после объявления слабел, в соответствии с большим нисходящим трендом. Начальный ход вверх был запланирован и не принес никаких сюрпризов. По нашим подсчетам, доллар находится в ранних стадиях снижения - "первая треть третьей волны". Третьи волны, как правило, резкие и длительные. Третья волна - сердце снижения, то движение, которое мы всегда ищем. Риск сверху - ограничен, в то время как прибыль внизу - огромна. Текущий комментарий: спустя приблизительно 15 минут после объявления доллар успел продвинуться вверх и вернулся к минимумам дня. Мы предположили, что у снижения впереди длинный путь - значит, потенциал снизу "огромен".  Рисунок 7 2:26 дня по восточному времени Текущий комментарий: Как показывае дневной график на Рисунке 8, начиная с 22 июля 2008 доллар падал еще и на третий день после объявления - 25 июня, прежде чем началось временное восстановление. Снижение было резким, и трехдневное падение - это длительное снижение, при условии, что мы работаем по внутридневным графикам. Наш успех в прогнозе движений доллара в этот день был результатом принятия того факта, что рынки движутся паттернами. Распознав паттерн, который разворачивался еще до выхода новостей, мы сформировали мнение о том, как будет реагировать доллар на объявление о неизменных процентных ставках. Наиболее важно, что мы знали, куда доллар не должен пойти, если наша точка зрения была верной.  Рисунок 8 Этот пример от 25 июня 2008 года показывает, как Волновой Принцип помогает в определении тренда на Валютном рынке - и что это работает на различных периодах времение. Мы также показали, как можно превратить свой анализ в план действий. Несмотря на бесконечный поиск аналитического метода, который никогда не ошибается, большинство трейдеров все же понимает, что такового не существует. Волновой Принцип здесь не исключение. Большой плюс анализа по волнам Эллиотта заключается в том, что, когда тренд известен, а паттерны распознаваемы, прогнозирование перед лицом возможной изменчивости становится легким занятием, сопровождающимся комфортабельным ощущением дежа вю. Я уже бывал здесь прежде и знаю, что делать. Jim Martens © The FOREX Journal • Декабрь 2008 © Перевод: www.kroufr.ru |
| Всего комментариев: 1 | ||
| ||
