Рон Шеллинг, частный трейдер, объясняет в своей статье, как комбинирование RSI и нескольких временных диапазонов помогает точно идентифицировать тренд.

Очень часто задается вопрос: что такое тренд? Возможно ли определить тренд при помощи средних скользящих или определенных индикаторов? Неважно при помощи чего вы определяете тренд, важно найти торгуемый тренд, по которому вы будете работать. Это должно стать основой вашего торгового подхода. Комбинирование этого подхода с несколькими временными диапазонами на одном графике поможет вам определить, в каком направлении вам необходимо открывать следующую сделку.

Ключевым для прибыльной торговли является наличие валидного метода определения правильного направления и торгуемого тренда с использованием разных временных диапазонов на одном графике. Уже давно Роберт Крауз представил стратегию TrendFinder, в которой он использует несколько временных диапазонов несколькими способами.

С тех пор работа по нескольким временным диапазонам доступна в большинстве стандартных пакетов программного обеспечения.

Сначала нам необходимо выбрать два временных диапазона, которые мы собираемся использовать. Например, дневные бары для торговли и недельные  для определения тренда. Конечно, мы можем использовать и другие комбинации. Например, минутные бары и 5-минутные и так далее.

Смотрим на базовый сетап.

Правила следующие:

- Тренд может быть только восходящим или нисходящим.

- Тренд является восходящим, когда дневной бар закрывается выше предыдущего недельного (недельный бар отмечен голубым цветом) максимума, таким образом на этом графике дневной бар меняет цвет с красного на зеленый.

- Тренд является нисходящим, когда дневной бар закрывается под предыдущим недельным (голубым) минимумом, таким образом дневном бар меняет цвет с зеленого на красный.

- В точке А закрытие выше предыдущего недельного максимума, тренд является восходящим.

- В точке В закрытие ниже предыдущего недельного минимума, тренд является нисходящим.

- В точке С закрытие выше предыдущего недельного максимуму, тренд снова восходящий.

Рисунок 1. EUR/YEN

Использование нескольких временных диапазонов основано на концепции, что у каждого временного периода есть собственный тренд, а также собственные уровни поддержки и сопротивления. Тренд, уровни поддержки и сопротивления для недельного графика отличаются, от тренда и этих уровней для дневного графика. В данном случае недельные бары помогают убрать шум, который генерируют дневные бары. Конечно, вы можете применять эту тактику на внутридневных или других временных диапазонах.

Следующий вопрос: есть ли инструмент для подтверждения сигнала, который дает описанная выше стратегия временных диапазонов. Давайте обратимся к индексу относительной силы Relative Strength Index, который не следует путать с относительной силой, применяемой для сравнения цены акции и рыночного индекса или группы акций.

В формуле RSI числитель это среднее скользящее положительных цен закрытия, деленное на среднее скользящее отрицательных цен закрытия. Затем полученный результат нормализуется, чтобы мы имели значение от 1 до 100. Значение выше 50 указывает на то, что средняя чистая разница цен закрытия является положительной. Когда значение ниже 50, то это указывает на то, что средняя чистая разница цен закрытия является отрицательной. В данном случае нам не нужны донья и пики на графике RSI.

В точке А закрытие было выше предыдущего недельного максимума, поэтому тренд был восходящим, в то же самое время значение индекса RSI было выше 50, что подтверждало силу тренда. В точке В закрытие произошло ниже предыдущего недельного минимума. Подтверждение со стороны индекса произошло на следующий день, когда он упал ниже 50. В точке С тренд изменился на восходящий, поскольку закрытие бара произошло выше предыдущего недельного максимума, значение RSI превысило 50, подтверждая сигнал.

Рисунок 2. EUR/YEN

Теперь давайте проанализируем другой пример. На рисунке 3 график сингапурского доллара. На графике показаны дневные бары (красные и зеленые) и недельные бары (голубые). В точке А новый нисходящий тренд был подтвержден значением RSI, также как и в точке В. В точке С четкого подтверждения сигнала не было, а нисходящий тренд быстро изменился на восходящий. В точке D мы получили хороший сигнал разворота тренда вниз и подтверждение этого сигнала индексом.

Рисунок 3. SGD/USD

Как отмечалось вывшее, возможно множество комбинаций, включая внутридневные, такие как 1-минутные и 5-минутные бары и 1-часовые и 5-часовые бары.

На рисунке 4 мы видим график австралийского доллара/американского доллара с использованием 3-часовых и дневных баров. Дневные бары основаны на 15-часовом временном диапазоне, т.е. мы видим внутридневные бары в течение торгового дня. 31 октября внутридневной 3-часовой бар закрылся под предыдущим дневным минимумом, 3-часовой индекс RSI находился под уровнем 50. Т.е. мы получили сигнал для закрытия всех длинных позиций и возможного открытия короткой позиции.

Рисунок 4. AUD/USD

При закрытии 31 октября оба индикатора RSI: 3-часовой и дневной находились ниже уровня 50, т.е. в этой точке тренд полностью изменился на нисходящий.

Конечно, вместо RSI вы можете использовать другой индикатор для подтверждения тренда, например стандартный индикатор MACD или Ergodic Candlestick Oscillator. Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для получения более достоверной картины.

Для определения тренда, вы можете искать колебательные максимумы или минимумы, использовать средние скользящие, но тактика комбинирования RSI и нескольких временных диапазонов очень проста и полезна.

Рон Шеллинг – независимый тренд из Нидерландов, торгует товарными фьючерсами и на форексе с 1983 года. Его сайт: www.2hedge.com

© TRADER’S Journal, Ron Schelling,

© Перевод: www.kroufr.ru