Индикатор «Зигзаг» в Метастоке – потенциально обманчивый индикатор, который является хорошим примером аппроксимации кривой. Индикатор, как кажется, точно соединяет разворотные точки тренда. Он привлек внимание тысяч наивных пользователей, которые часто думают, что безошибочные показания «Зигзага» в прошлом это гарантия совершенных предсказаний на будущее. «Зигзаг» - полезный инструмент, если правильно его использовать.

Индикатор Zigzag в Метастоке очень полезный инструмент для визуального анализа значимых трендов в прошлом. «Зигзаг» представляет собой для цен то, что шумодав для аудио сигнала: он фильтрует неважные флуктуации (шум), что позволяет нам отслеживать важные движения цен более четко. Это осуществляет за счет соединения наиболее значимых колебательных точек (пиков и доньев) прямыми линями, которые и образуют формацию зигзага. Точность этих формаций в описании прошлых трендов привлекла тысячи доверчивых пользователей, которые часто думают, что безошибочные показания «Зигзага» в прошлом это гарантия совершенных предсказаний на будущее.

К несчастью индикатор «Зигзаг» позволяет только анализировать прошлое. Он не создан для прогнозирования будущих событий, даже хуже. Оценка при помощи этого индикатора существующей ситуации на рынке весьма сомнительна. Объяснение этого странного поведения кроется в факте, что для того, чтобы точно оценить начало и конец значительного движения, мы должны точно знать, что это движение уже было значительным! Анализ прошлого поведения цены при помощи «Зигзага» является точным, только потому что мы знали, что произойдет дальше. Проблема заключается в том, что, когда речь идет о настоящем индикатор легко ошибается, поскольку у нас нет знания о том, как цена поведет себя в будущем. На рисунке 1 мы видим «зигзаг», который основан на 10%-м изменении цен закрытия. Индикатор показывает, что новый нисходящий тренд начался в точке В.

Рисунок 1.  

Что произошло дальше, мы видим на рисунке 2. При появлении новых ценовых данных индикатор пересматривает бывшую схему тренда. Теперь точка В рассматривается как неважный пик, таким образом линия ВС просто исчезает. Теперь мы видим прямую линию от точки А, которая продолжается вправо, указывая на то, что главный тренд все еще является восходящим.

Рисунок 2 

Почему это произошло? В точке В было неизвестно, является ли новое движение вниз значительным. Тем не менее индикатор отметил В как временный пик, чтобы просигнализировать о возможности начала нового тренда. Когда цена развернулась вверх, и пересекла уровень В, индикатор рассчитал расстояние от В до С, которое оказалось меньше 10%. Чувствительность индикатора определяется пользователем. Этот расчет показал, что ни В, ни С не являются важными колебательными точками, таким образом индикатор изменил свою форму, отменив соответствующий линейный сегмент, а также изменив угол и длину линейного сегмента, который начался в точке А. Если бы расстояние от В до С оказалось больше 10%-го порога, то так называемый «последний изгиб» индикатора остался бы на графике. Однако как нам узнать, будет ли пересматриваться последнее показание индикатора? Ответ на него уже есть. И он прост. Если цена пересекает установленный порог, то «последний изгиб» не будет пересматриваться, однако пока цена не пересекла порог, направление «зигзага» является подверженным пересмотру.

Мой парный индикатор, который я назвал Zigzag Validity помогает решить эту простую проблему. Значения индикатора 1 (=валидный, непересматриваемый последний изгиб) или 0 (=невалидное показание индикатора). Код для Метастока следующий:

{Zigzag validity 1=valid last leg of zig,

-1=invalid last leg of zig.

DO NOT use this indicator in systems}

perc:=Input("Percent",0.2,100,10);

Z:=Zig(C,perc,%);

last:=ValueWhen(1,

( Z > Ref(Z,-1) AND Ref(Z,-1) < Ref(Z,-2) )

OR

( Z < Ref(Z,-1) AND Ref(Z,-1) > Ref(Z,-2) ),

Ref(Z,-1));

pc:=(C-last) * 100 / last;

pc:= Abs(pc);

SD:=(z>Ref(z,-1) AND Ref(z,-1)>Ref(z,-2)) OR (z<Ref(z,-1) AND Ref(z,-1)<Ref(z,-2));

res:=If(pc>=perc ,1,0);

res:= If(Alert(res,2) AND SD,1,res);

res

На рисунке 3 мы видим два индикатора: Zigzag validity и обычный Zigzag. Убедитесь в том, что в настройках обоих индикаторов стоит одно и тоже процентное значение и что «зигзаг» рассчитывает цены закрытия. Давайте посмотрим, как Zigzag validity помогает отфильтровать преждевременное указания на нисходящий тренд, которое дает обычный «зигзаг».

Рисунок 3.  

Интерпретация и меры предосторожности

Zigzag validity поднимается к уровню 1, когда простому «зигзагу» можно доверять. Если показание индикатора 0, то это указывает на то, что последняя линия «зигзага» показывает неподтвержденный тренд, и что она может исчезнуть в любой момент в будущем. Будьте осторожны! Хотя 0 указывает на невалидный изгиб, само нулевое значение может измениться  в любой момент! И наоборот, если значение равно 1, то оно не может быть пересмотрено. В этом большая разница между двумя индикаторами. С одной стороны, «зигзаг» всегда точен в прошлом, но может давать ложные сигналы в настоящем. С другой стороны, индикатор Zigzag Validity всегда точно оценивает текущий тренд, иллюстрируемый «зигзагом», однако в прошлом может давать ложные сигналы. Это происходит потому, что индикатор Zigzag Validity не пытается корректировать бывшие сигналы, в отличие от оригинального метастоковского «зигзага», он отслеживает текущие схемы «зигзага» и оценивает их в текущем режиме. Именно по этой причине оба индикатора не могут быть использованы для бэк-тестов.

Заключение.

Zigzag Validity – не самостоятельный индикатор, а дополнение к метастоковскому индикатору «Зигзаг». Если вы хотите иметь четкую картину прошлых трендов, то вы можете посмотреть на формации «зигзага» (для этого вам не нужна оценка валидности его сигналов). Используйте Zigzag validity, если вам надо знать, является ли текущий тренд, на который указывает «зигзаг», валидным или нет. Не используйте эти индикаторы в торговых системах!

© Spyros Raftopoulos

© Перевод: www.kroufr.ru